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Entwurf der 9. MaRisk-Novelle: Schluss mit Checkbox-Compliance – jetzt zählt die prüfbare Begründungskette
IT Finanzmagazin, 3 February 2026
Working and discussion papers
Working Papers &
Discussion Papers
Konzeption eines Master-ESG-Scores — Framework für ein konsistentes ESG-Risikomanagement
ESG Risks in the Spotlight of ICAAP and ILAAP — From Regulatory Obligation to Strategic Opportunity
ESG-Risiken im Fokus von ICAAP und ILAAP — Von regulatorischer Pflicht zur strategischen Chance
Klimawandelszenarien für die Säule 2 — Praxisorientiertes Framework für Banken und Sparkassen
Stresstest-Framework für Klimarisiko
ESG-Risiken in der SREP-Note
Offenlegung von ESG-Risiken — ein erster Einblick
First Step towards ESG Impact Score
Possible Approach to Evaluation of ESG Risks in Credit Risk Management
Bewertungsansätze für ESG-Risiken im Kreditrisiko
Kritische Analyse und Validierung von Modellen in der Praxis
no download available
Modelling Credit Spread Curves in Stressed Markets
no download available
Journals & periodicals
Peer-reviewed &
Journal Articles
Aktuelle Anforderungen an eine moderne Gesamtbanksteuerung
Risknet 01/16 — Link no longer available
↓ PDF
Link unavailable
Modellrisiko und Validierung von Modellen
Risiko Manager 13/2013
Modeling Credit Spreads Using Nonlinear Regression
Proceedings of the 28th International Workshop on Statistical Modelling, Vol. 2, 697–700
Modeling and Forecasting Customer Behavior for Revolving Credit Facilities
Proceedings of the 27th International Workshop on Statistical Modelling, Vol. 2, 229–234
Mit BilMoG auf dem Weg zu mehr IFRS 1/2
Banken Times Spezial 06/07 2011
Book chapters
Chapters &
Book Contributions
Validierung im Liquiditätsrisiko
In: M. R. W. Martin, P. Quell, C. S. Wehn (Hrsg.): Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen, Bank-Verlag 2013, S. 303–326
Blog posts & online articles
Blog &
Online Articles
ESG – haben Sie den Schuss schon gehört?
banking-experts.blog — availability not verified
Die Modellfrage, Teil 3: Praktische Überlegungen – Scoring-Modell und Stresstests
gi.geldinstitute 01/2021 — availability not verified
Dürre Datenlage bei ESG-Risiken der Banken
springerprofessional.de, 15. Dezember 2020
Das Management von Währungsrisiken stellt Banken immer wieder vor Probleme: Teil 1 & Teil 2
blicklog.com, März 2013 — link no longer available
Basel entschärft LCR deutlich
blicklog.com, Januar 2013 — link no longer available
Die MaRisk-Novelle 2012
blicklog.com, Januar 2013 — link no longer available
White papers
PPI White
Papers
Nachhaltigkeitsrisiken richtig einordnen
Further white papers at PPI AG
Available via ppi.de
Academic thesis
Diploma
Thesis
Über Bewertung und optimale Ausübung Amerikanischer Optionen
Faculty of Mathematics and Computer Science, University of Leipzig