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Entwurf der 9. MaRisk-Novelle: Schluss mit Checkbox-Compliance – jetzt zählt die prüfbare Begründungskette
IT Finanzmagazin, 3. Februar 2026
Arbeits- und Diskussionspapiere
Working Papers &
Discussion Papers
Konzeption eines Master-ESG-Scores — Framework für ein konsistentes ESG-Risikomanagement
ESG Risks in the Spotlight of ICAAP and ILAAP — From Regulatory Obligation to Strategic Opportunity
ESG-Risiken im Fokus von ICAAP und ILAAP — Von regulatorischer Pflicht zur strategischen Chance
Klimawandelszenarien für die Säule 2 — Praxisorientiertes Framework für Banken und Sparkassen
Stresstest-Framework für Klimarisiko
ESG-Risiken in der SREP-Note
Offenlegung von ESG-Risiken — ein erster Einblick
First Step towards ESG Impact Score
Possible Approach to Evaluation of ESG Risks in Credit Risk Management
Bewertungsansätze für ESG-Risiken im Kreditrisiko
Kritische Analyse und Validierung von Modellen in der Praxis
Kein Download verfügbar
Modelling Credit Spread Curves in Stressed Markets
Kein Download verfügbar
Journale & Zeitschriften
Peer-reviewed &
Fachzeitschriften
Aktuelle Anforderungen an eine moderne Gesamtbanksteuerung
Risknet 01/16 — Link nicht mehr verfügbar
↓ PDF
Link tot
Modellrisiko und Validierung von Modellen
Risiko Manager 13/2013
Modeling Credit Spreads Using Nonlinear Regression
Proceedings of the 28th International Workshop on Statistical Modelling, Vol. 2, 697–700
Modeling and Forecasting Customer Behavior for Revolving Credit Facilities
Proceedings of the 27th International Workshop on Statistical Modelling, Vol. 2, 229–234
Mit BilMoG auf dem Weg zu mehr IFRS 1/2
Banken Times Spezial 06/07 2011
Buchbeiträge
Kapitel &
Buchbeiträge
Validierung im Liquiditätsrisiko
In: M. R. W. Martin, P. Quell, C. S. Wehn (Hrsg.): Modellrisiko und Validierung von Risikomodellen, Bank-Verlag 2013, S. 303–326
Blogbeiträge & Online-Artikel
Blog &
Online-Beiträge
ESG – haben Sie den Schuss schon gehört?
banking-experts.blog — Erreichbarkeit nicht geprüft
Die Modellfrage, Teil 3: Praktische Überlegungen – Scoring-Modell und Stresstests
gi.geldinstitute 01/2021 — Erreichbarkeit nicht geprüft
Dürre Datenlage bei ESG-Risiken der Banken
springerprofessional.de, 15. Dezember 2020
Das Management von Währungsrisiken stellt Banken immer wieder vor Probleme: Teil 1 & Teil 2
blicklog.com, März 2013 — Link nicht mehr verfügbar
Basel entschärft LCR deutlich
blicklog.com, Januar 2013 — Link nicht mehr verfügbar
Die MaRisk-Novelle 2012
blicklog.com, Januar 2013 — Link nicht mehr verfügbar
White Paper
PPI White
Papers
Nachhaltigkeitsrisiken richtig einordnen
Weitere White Papers bei PPI AG
Verfügbar über ppi.de
Akademische Arbeiten
Diplom-
arbeit
Über Bewertung und optimale Ausübung Amerikanischer Optionen
Fakultät für Mathematik und Informatik, Universität Leipzig